程式交易幸運星: 2014

2014年11月28日星期五

20141128 盤後記錄

選前的走勢盤了好多天，原本昨天盤中以為會衝出去的結果拉回，今天一樣是開高之後就拉回了，唯一還不錯的是外資還是買超，連續好幾天了，希望星期一會有個明確的方向，目前就線來看還是偏多的操作，不過，隨時有可能反轉操作上還是要小心

就結構來看目前是多方結構雖然才剛轉換但還是不錯的，一般來說要再走個3-5天吧
可SP9000

從選擇權最大 OI 來看，wOI 9100~9400, MOI 8700~9400

目前滿手 +5 , OP 空手 ( 重新測試中 )

2014年11月18日星期二

首先要感謝 Easy Trader ，發表了這麼多好的文章，個人非常喜歡這個系列，所以整理成一頁方便隨時翻看。

開發商品的交易系統 - 基礎篇 [1] - 趨勢追隨系統 ( 均線 )

開發商品的交易系統 - 基礎篇 [2] - 趨勢追隨系統 ( 均線 )

開發商品的交易系統 - 基礎篇 [3] - 波動性擴張的交易系統

18種常用移動停利法--進階篇

移動停利在程式交易中佔有非常重要的角色，如果只有進出訊號，常常會有賣的點位不好的問題，固定停利又常常會錯失行情，因此，如何善用適合的停利法真的是一門大的學問，18 種常用的移動停利法，用的好的話，說不定混在結構理論中會有不錯的表現。

轉貼自：Wen的台指期策略一覽表(20140709)

以 Wen 的台指期策略表來看，其實開發的種類還蠻多的有波段突破(短、中、長)、籌碼、避險、盤整突破、當沖(突破、逆勢)

反觀目前自己手上的策略，看來是長線波段 x 3 + 籌碼 x 1，還有好長的路要走。

逆勢避險策略整理理

看了 Wen 的策略介紹，我的策略中少了一個避險策略，這應該算是必要的吧，在我的組合中，如果有避險策略，應該 MDD 會下降不少才是。以下標註一下 Wen 的避險策略作為未來研究的參考：

轉貼自：http://wenschair.blogspot.tw/2014/08/blog-post_25.html

海龜交易系統算是交易界很老的交易規則，只是自己還沒寫出來，先標註起來，還是要感謝 Easy Trader 寫了這麼多的例子給了在程式交易的路上很多的幫助

理查•鄧尼斯于1983年創立並教授13位學生海龜交易法規則。在這套規則中最要的是紀律、連續性、信心（遵守法則的信心）。完整的機械交易系統組成部份：市場、頭寸規模、入市、止損、離市、策略.期貨市場中各類交易法則形形色色，我們並不認為海龜交易法是就是獨一無二的交易法則，但值得讓我們學習的是這種寧做一個海龜的交易法則精神。是的，在系統交易中無論交易策略是哪種交易規則，能否嚴格執行下去是一個交易員最大的心理障礙，在海龜交易法教學中有這樣一段 ~

海龜交易法-艱難的決擇
對於大多數的交易員，海龜系統離市或許是海龜系統法則中唯一最難的部分。等待10日或20日新低出現通常可能意味著眼睜睜地看著20%、40%甚至100%的可觀利潤化為泡影。

人們具有一種想要早點離市的強烈傾向。你需要極強的紀律性才能為了繼續持有頭寸直到真正的大幅波動到來而眼看著你的利潤化為泡影。在大幅贏利的交易中，遵守紀律和堅持原則的能力是成功老道的交易員的特徵。也正是因為海龜交易系統多數的交易都為虧損交易只有嚴格執行以保證一單盈利交易能對沖掉所以的虧損交易。

成為操盤手的5個階段-轉貼

轉貼自 : http://ey90223.pixnet.net/blog/post/177140665

今天看到這篇文章，在這邊做一個記錄，就個人來檢討的話，應該目前在 3~4 中間吧，這個月短短的不到一個月，被巴的昏了回吐了20多萬，把上個月的獲利都吐出去了，說說我的心情，其實還是有點在意的，雖然，目前的組合來說 MDD 約在 47 ~ 60 左右，20 多其實還是在合理範圍內，只是看到帳上的虧損還是不開心，因為，我目前算全職的操盤吧，有時手癢會去自己下單，以結果來看並不是很好，還是程式單讓我比較有安全感，自己知道只要盤整結束，方向出來，程式單是一定可以獲利的，而手動主觀單要叮盤，血壓容易上升呀... 所以，以後可能就不手動下單了，另外再加上選擇權賣方的單就好了，這樣應該過個二年就可以達到第五階段了吧...

記錄一下目前的倉位：空手 + SC9100

2014年10月31日星期五

20141031 看盤日記

今天的盤說實在的，即時盤看的不好，開盤一分鐘往上拉了一根長紅，原本以為會直接上衝了，下一分鐘拉回破開盤就開始整理，到尾盤才急拉收最高，未衝高之前應先看盤整不加碼，會得到以下的買賣點位，說實在當沖對我來說還是有點難度，所以，這些點位有點事後諸葛，參考一下就好。

依法操作：+97 ( 模擬空氣單 )

程式部位：+3 , SP8600 + SP8800 ( 賣方包租公 )

2014年10月30日星期四

20141030 看盤日記

今天開盤以下跌一點開，依法判斷盤整盤的機率大，其實，保守者當沖可以不做休息一天，不過，我旨在練習所以一樣還是要跑一下點位看看，這圖其實和我即時的點位有些許不同，主要是不小心把點位 Delete 掉，但是，重新再來看時發現原來自已在即時看盤時，關鍵點位移的太緊導致有幾個點翻的太快，以下的點位似乎是一個比較好的，等確認再移動，而不要想快快的壓緊，另外就是加碼的部份，在盤整盤加碼容易追高失敗，所以，盤整盤應該加一條不加碼，可以降低做錯的風險。

今日依法操作：+24 ( 依舊是模擬空氣單 )

以上績效只算來回 2 點的費用並不含滑價，可以看出來盤整盤真的沒什麼賺頭，真的還不如不做。

程式部位：+3 , SP8600 ( 賣方包租公 )

另外，程式策略的部份一直沒有什麼太大的進展，可能是自己懶惰了，給自己訂一個目標一天至少要完成 easytrade 基礎篇一篇的編寫，並 Po 出完成後的結果，算是給自己的一個作業吧，今天再偷懶一天，明天開始吧...XD

2014年10月28日星期二

20141029 看盤日記

今天又是一個大漲的日子，一早就出門辦事，回家已經1點，盤中曾經大漲了100多點，到了尾盤才殺回，依舊是多方控盤，和昨天相比氣勢弱了些，不過依舊是多方強勢的盤，整理了一下可能的點位，尾盤收工平倉就不空了。

今日依法操作：+126 ( 依舊是模擬空氣單 )

程式部位：+3 + SP8600 ( 賣方包租公 )

這二天的盤看起來真的是獲利滿滿，模擬的結果是多麼的漂亮，只是真的進場是否會是如此，我想會有落差，畢竟人會有見高不敢追，獲利想要落袋的心理，是否真能從頭抱到尾，除了考驗方法本身也考驗每個人的心理。

目前的方法在順勢盤，我想任何的順勢策略都應該要有所收獲才是，如果沒有賺錢，那真的要重新思考策略的方向，借用阿政老師的話 10 隻績效一般的策略組合的好，再搭配策略管理，其實不會比單一的好策略差而且風險更小，我認同，因為我的就是幾支不怎樣的策略，哈哈。

目前4隻策略在跑 + 賣方包租公 ( 手動 ) , 先用五隻跑一陣子吧...未來要再加一隻當沖策略...

其它的有賺再來加.. 目標 30 萬加一隻吧....只是堪用的策略在那呢?

20141028 看盤日記

上週日上了獨大的當沖課，說到一個有心想要成功的交易者應該寫交易日記，每天檢討自己操作上的優缺點，所以從今天起，決定開始寫自己的看盤日記，記錄自己對於每天盤勢的看法結果，看的懂的就看的懂。

我相信一段時間後，如果方法可行，我應該可以總結出來一些的方法，再放到程式裡，說真的，看盤好辛苦的，只是開始期還真無法避免。

本日依法操作：+148 ....... PS: 這只是盤中的模擬操作 ( 也就是空氣單 )

這盤一開盤就往上沖，實際上是沒跟到...自 High 的模擬....^_^

原本應該是會做的盤，我想是信心不足吧，反而是昨天盤不好有做，但是被掃停損了，今天就遲疑了。

一開盤上衝就應該進場的，之後的點沒意外應該都可以做的到，但是實際和模擬單最大的問題應該是滑價的問題，所以閃電單和停損停利反向單都應該要有程式相應來配合才會好用，如果是用在選擇權，好像還真是沒用過，日盛可以做嗎 ? MC 可以用嗎? 好像要再多研究才行，不然點位到還要去挑合約點位，滑價應該是不小的。這二天試算了一下，如果以小台和 OP 來比的話，績效要相等的話不含滑價的問題OP : 小台口數比約在 4:1 左右績效才會相等。所以說如果沒有資金壓力的問題，似乎直接下小台會比較適當，而且好像預設交易會簡單很多，應該是要按一下就出去了才是，主觀交易的缺點呀.....

另外，註記一下，今天程式部位 +3, +SP8600，雖然進的位置不是很好，但是波段來說 OK 啦...加油

2014年9月30日星期二

自動交易設定完成

這段時間都是在學習的階段，學習如何建立策略，評估系統的優缺點以及如何建立一個無人職守的自動化交易系統，這是我的一個短期目標，希望當有一組好的策略後，可以由電腦自動化執行，人只是做 Maintain 的工作，不需要叮盤 ( 當然還是會看 )，有事也可以安心的去處理，不用擔心盤勢何時反轉，這才是我要的方式。

學習上蠻建議初學者去上課的，可以加速自己的學習曲線，我是蠻推曾永政老師( 請自行 Google ) 的課，
上了二次，感覺有上到我想要的，而且有些小眉角，沒上課真的不知道，這幾天在忙著設定電腦自動交易的事，一直的失敗，昨天終於成功了，關鍵應該在程式執行時，我設定成 WIN7 相容模式執行，造成 Macro Express 無法啟動 Focus ，將相容模式取消後，就比較順了。

另外，本次設定也成功的以 NB 的方式自動開機完成，開心 ^^，以下簡單說明一下我使用的軟體和執行程序，有需要的人可以參考。

系統：Windows8.1
軟體：日盛 Multichart
日盛 API
下單大師
Macro Express 3
流程：

1. NB 設定在睡眠狀況，並設定每天早上8:00醒來
2. 用 Macro EXPRESS 執行 Reboot
以上的作用就和電腦的自動開機相同了
3. 08:35 依序執行 Multichart, HTS, 下單大師
4. 13:50 關閉所有程式
5. 14:00 NB 進入睡眠

在執行中，還要去偵測系統是否有異常狀況，並重新連結，這一塊還未完成努力中，
在這中間 Macro Express 就扮演著自動執行，並輸入密碼的工作，建議要玩的人還是要去熟悉 Macro Express 的操作，不然發生其它狀況，會不知如何處理。

接下來就要專心在策略上的研究了...加油....

2014年8月22日星期五

開板感言

經過一年的學習, 決定走上程式交易這一條路, 在這些年來不斷的嘗試各種不同的方法后, 在接觸 MC 之後, 我決定以程式交易為以後的主要路線, 程式交易的主要目的是以過去資料驗證自己交易策略的可行性, 自己原本認為不錯的方法, 寫好程式下去跑 10 幾年下來績效竟然是呈現左上右下的曲線, 可想而知長期執行會傾家蕩產. 想法驗證, 執行我覺得這是程式交易對我最大的意義. 也因此我希望藉由這個網頁來記錄接下來程式交易成長的過程...未來再回頭, 應該會有不同的感受。
最近會參加一些課程，上完之後就會開始做一些心得的分享，若有興趣的同好歡迎一起討論。

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