這個月的最後這幾天真的是大起大落,原本 +12 萬短短不到幾天變成 -14 萬,有種又回到年初的感覺,心情也變的複雜了起來,我的系統架構最怕的就是200~300 點的盤整,而這近一個星期就是這種盤,給我先做多滿手再反向長黑,隔天再來個 100 點跳空,真的是怕什麼來什麼,連系統自動縮放部位都來不及,這時反而又回到即時更新數字要來的好,真是糾結。
這次的回測,其實,策略管理上並沒發揮到什麼太大的效果,部位有往下縮,但是因為之前的放大部位,所以,以11月來說反而是打平而已。不過可以看到這次的下跌,主要是在風險的下修,對於扣除風險後權益影響並不是那麼大 +74233 ,實際誤差和原本的預估要嚴重一點大概會有到15%的誤差,所以差一點會到 5~8 萬的數字甚至 10 萬,主要是滑價比我預期要嚴重尤其是開盤,所以, Buffer 還是要有。