2015年11月30日 星期一

2015 11 月份績效總結 -144,995 ,扣除風險權益 +74233

這個月的最後這幾天真的是大起大落,原本 +12 萬短短不到幾天變成 -14 萬,有種又回到年初的感覺,心情也變的複雜了起來,我的系統架構最怕的就是200~300 點的盤整,而這近一個星期就是這種盤,給我先做多滿手再反向長黑,隔天再來個 100 點跳空,真的是怕什麼來什麼,連系統自動縮放部位都來不及,這時反而又回到即時更新數字要來的好,真是糾結。


這次的回測,其實,策略管理上並沒發揮到什麼太大的效果,部位有往下縮,但是因為之前的放大部位,所以,以11月來說反而是打平而已。不過可以看到這次的下跌,主要是在風險的下修,對於扣除風險後權益影響並不是那麼大 +74233 ,實際誤差和原本的預估要嚴重一點大概會有到15%的誤差,所以差一點會到 5~8 萬的數字甚至 10 萬,主要是滑價比我預期要嚴重尤其是開盤,所以, Buffer 還是要有。

2015年11月12日 星期四

20151112 策略管理系統現況 Update

出了一趟國,回來 Update 目前的現況,這個月老天爺賞臉到目前為止還不錯,權益值增加了12萬,扣除風險權益增加了9 萬,這中間還出現了一次失手2.6 萬,以及前二天在國外,有一筆單因為系統失效沒下到,4 仟元,所以,還少了三萬,真的到目前為止很滿意現在的架構,這個月沒意外有機會突破10萬的真實權益,另外,資料的部份上個月只留月初和月底的資料,有需要的人請自行往前翻閱。