在程式交易界中，目前有一派是策略力求單純，然後用策略組合來降低風險，提高獲利虧損比。另外有一派是用很多的條件在一條策略上力求在一條策略上將獲利提高並降低 MDD。
這二個方法其實各有優缺點，但其實我覺得可以合併來看並不沖突，Q 大的方式是先找到一個基礎策略為主幹，所以，它必須是符合單一策略的條件，單純，然後才在這個策略的基礎上加入相關進出場的 Rule，其實，只要不違背這策略的基本原則下，不過度最佳化，我認為不失為一個好方法，只是實際去執行時，也許績效會需要打折就是，但因為有基礎策略打底，所以，還是會有一定的成效。
還有一種派別是完全沒有基礎策略，直接使用很多的條件 Pattern 來決定進出場，可能是 K 線理論、指標....，所以，它的進出場 Rule 可以到上百條以上，這個的缺點是有最佳化的嫌疑，常常會 mapping 不到，可能一段很長的時間都沒進出場訊號，之後再來補足，代表人物是醉大。
誰對誰錯不知道，不過，我傾向第二種+策略組合，有基礎策略打底，再去加上有限度的輔助策略，在該策略的限制下去強化，其實平常的停利，停損，就算是輔助策略的一種，而均線交叉的策略就是基礎策略的一個。
一般我們會在基礎策略加上幾個簡單的濾網、停損、停利，這樣就是我們可以上線的基礎策略。在這樣的基礎上，再去增加其它的進出場條件就是輔助策略了，如乖離大於 500 出現了什麼樣的 K 線要賣出或其他你所知道關於均線的理論，都可以輔助上去，但要在均線這個基礎策略的架構下來處理，不然則會有特製化的現象，可能就會有自 high 的現象產生。
Ｑ大的基本策略是跳空，加上幾個簡單的條件和停損反手，就得到了以下的績效。
( 2001~2016 0517 )，這是一個很單純的跳空策略，但續效卻是超乎我想像中的好。
ps. 我的條件和書中並不完全相同
