這些日子又來到了程式交易考驗人心的時候,這幾天的掃盪看到了許多程式交易者 DD 都變大了,想到在早期自己也曾經因為這些回檔而緊張的睡不著覺,每天想著如何的調整策略才會賺錢,現在似乎看淡了很多,可能是對自己目前的架構有些信心吧,前陣子又掛了二個不怎麼樣的程式到系統上來,總共6個策略,這一個多月來新上線的表現並不理想,觀察了一下資金確實也自動轉到其他策略上了,但其他策略的表現卻也不如預期,再加上近期不斷的跳空反向,創高所騰出來的獲利都被吃光了,這是目前架構的先天缺失,暫時想不到解決方法,有想過加一支隔日沖的跳空策略,但人懶一直沒有動手,就這樣一直下去
先看一下 3/5 到現在的狀況吧,原本還不錯的趨勢被 4/18 和 4/20 二天直接打了12萬下來,預估最低權益值也因二次大跳空吐了5萬回去。但紅線(預估最低權益) 整體來說算是平穩的。( 整體數字要再加25萬才是實際的資金,以下數字為入金的權益值,整體投組是以105萬為基礎 ),紫色就是 6 個策略目前的平均 DD 值. 目前已經進入調降資金比例的階段,預估風險就是藍線和紅線的Gap.,像3/20~22 AVG DD 掉到2x, 那時的預估風險就小到很小,在投資市場上就是比誰可以活的更久可以撐到下一次趨勢的來臨,所以,現在投資組合以可以補獲小波段的策略為主,長波直接放棄加上策略組合管理,雖然只有 6 支不怎樣的策略,但我相信長期下來應該是可以打造一筆可觀的被動收入。