20180421 程式交易投資現況與想法記錄

這些日子又來到了程式交易考驗人心的時候，這幾天的掃盪看到了許多程式交易者 DD 都變大了，想到在早期自己也曾經因為這些回檔而緊張的睡不著覺，每天想著如何的調整策略才會賺錢，現在似乎看淡了很多，可能是對自己目前的架構有些信心吧，前陣子又掛了二個不怎麼樣的程式到系統上來，總共6個策略，這一個多月來新上線的表現並不理想，觀察了一下資金確實也自動轉到其他策略上了，但其他策略的表現卻也不如預期，再加上近期不斷的跳空反向，創高所騰出來的獲利都被吃光了，這是目前架構的先天缺失，暫時想不到解決方法，有想過加一支隔日沖的跳空策略，但人懶一直沒有動手，就這樣一直下去

先看一下 3/5 到現在的狀況吧，原本還不錯的趨勢被 4/18 和 4/20 二天直接打了12萬下來，預估最低權益值也因二次大跳空吐了5萬回去。但紅線(預估最低權益) 整體來說算是平穩的。( 整體數字要再加25萬才是實際的資金，以下數字為入金的權益值，整體投組是以105萬為基礎 )，紫色就是 6 個策略目前的平均 DD 值. 目前已經進入調降資金比例的階段，預估風險就是藍線和紅線的Gap.，像3/20~22 AVG DD 掉到2x, 那時的預估風險就小到很小，在投資市場上就是比誰可以活的更久可以撐到下一次趨勢的來臨，所以，現在投資組合以可以補獲小波段的策略為主，長波直接放棄加上策略組合管理，雖然只有 6 支不怎樣的策略，但我相信長期下來應該是可以打造一筆可觀的被動收入。

未來會將部份的資金轉往股票市場以類基金的方式來做投資，最近在學習如何使用 Python 程式去收集資料，並回測策略的有效性，以一籃子的股票的方式來投資，或許在未來資金不斷長大的狀況下，反而會是一個比較好的接手方式，畢竟100萬和1000萬在投資期貨上是不一樣的，目標約在500萬吧，500萬之後應就會轉往其它領域投資，至於海外有想但一直沒有行動，看到好多程交的同好都開始慢慢的往其他領域投入，未來應該也會跟進，但今年的重點學習應該還是在 Python 股票量化投資，未來也有想要自行開發一個小型的下單工具，畢竟下單大師也不知可以用到何時，以及每年也要6000元的成本。勉勵自己並記錄一下當下的想法。