20180519 策略管理邏輯再突破

在前幾天才說目前邏輯應該不會再有突破性的改進，怎知說完的隔天自己突然的想到了，其實整體的架構並沒有什麼不同，只是在轉換函數上由直線改為了曲線，這樣就完全的符合了原本一直想要做到的 " 贏衝輸縮 " 的想法，加減碼也更加的彈性，只是在這個架構下有可能口數會衝到比較大的口數，以黑天鵝來預估，現行 1 口小台隔日最大風險 10% = 5 萬. 所以，最少要 7.5 萬才能存活，若再保守一點 10 萬做 1 口，100 萬只能做 10 口，這樣資金使用效率太低，而應該如何才能夠解決這個問題，目前想到的解法是反向下選擇權，因為是為了解決短期的大口數黑天鵝的機率問題，所以當口數到達一個會感到害怕的口數時，下 400 點以外的 PUT 週選, 且只針對多單才執行，這樣即使真的發生還有選擇權平衡，400點外的週選又非常便宜，非常適合拿來當臨時避險的工具。

20180511 權益創新高紀念

自從四年前開始做程式交易至今，從一開始的新手運到失落，和現在對整個系統的無感，真的是一段漫長的過程，今天終於回到了四年前的成本，過去這一年算是我成長最多的一年，現在對於整個架構才算是有了一個信心不再害怕策略的 DrawDown. 這應該算是一種突破吧，6 支策略真的不多未來也應該就最多 10 支吧，和 Q大的策略大軍相比我算小咖的，不過也真的要感謝 Q 大，其實有些東西是合併了他的一些想法整合出來的一個管理架構，我相信這些東西一定不是我第一個想出來的，畢竟真的就只是一些加減乘除的東西，但現在看來還真不錯用，它包含了策略的動態上下架、策略之間的資金移轉、策略強弱勢之間的判斷，在 DrawDown 可控及可預期的情況下，除非遇到之前的突發性滿倉大跳空逆轉，不然理論上是不至於畢業。暫時應該是不會再有突破了，目前來說只要策略有波動就可以適用在此架構上，並不一定要是回測看來很好的策略，但要效果好前提必需是相關性要低一些，這樣資金才會流動到當時真正有效的策略上，相關性高的話就是一起爛而已。

      這幾天整體績效在努力的突破資金也進入了加碼的階段，可以看到 02 的策略很神奇的是個不怎麼賺錢的策略，但在此管理下卻呈現不同的結果，各個權益曲線基本上可以看到當策略表現不好時透過管理可以適時的降低損失並增加獲利。