20180519 策略管理邏輯再突破

在前幾天才說目前邏輯應該不會再有突破性的改進，怎知說完的隔天自己突然的想到了，其實整體的架構並沒有什麼不同，只是在轉換函數上由直線改為了曲線，這樣就完全的符合了原本一直想要做到的 " 贏衝輸縮 " 的想法，加減碼也更加的彈性，只是在這個架構下有可能口數會衝到比較大的口數，以黑天鵝來預估，現行 1 口小台隔日最大風險 10% = 5 萬. 所以，最少要 7.5 萬才能存活，若再保守一點 10 萬做 1 口，100 萬只能做 10 口，這樣資金使用效率太低，而應該如何才能夠解決這個問題，目前想到的解法是反向下選擇權，因為是為了解決短期的大口數黑天鵝的機率問題，所以當口數到達一個會感到害怕的口數時，下 400 點以外的 PUT 週選, 且只針對多單才執行，這樣即使真的發生還有選擇權平衡，400點外的週選又非常便宜，非常適合拿來當臨時避險的工具。



先看一下，原始設定和曲線設定下的圖形差異，當策略表現愈好，就給它更多的資金，當表現不好就給它少少的資金直到 0 ，所以就會有類似上下架的感覺，但是，其實是一直的在線上。到這邊有緣看到就算緣份吧，畢竟是個沒什麼人氣的部落格，呵呵呵。這個概念其實單策略也可使用(但口數要放大)，風險值就是面積了，算的出來的再加上一些調整的寬放，還不錯用至少可以知道現在的位置風險。

以下再放上一個自己使用策略在此架構下的改進曲線，這是用過去的日權益去推估出來的曲線，方法理論上是有效的，變化就在個人了，基本原理是上面的曲線加上一些策略管理的方式可以在各策略中分配比例權重，最後結果會近似下圖，通常會略差於模擬值，如果和0421的權益圖相比就可以明顯看出差異。所以，是否真的就找到了傳說中的聖杯，只能待時間證明，但是比較不用擔心策略失效的問題，甚至都覺得可以來賣錢了( ps. 有錢還是自己賺就好了，呵呵 )

接下來應該之前買的 Python 課程就要開課了，除了希望未來在股票的選股策略上有所精進，也想自己寫一個下單系統，畢竟下單大師也不知可以用多久，MR 想用卻又沒不知是否適合或許自己生一個出來也不錯。

在這個園地，拉里拉雜寫了一堆也不知有沒有人看，希望對大家有幫助不用像我多走這麼多的彎路。等 Run 一段時間再來 Update 成果吧。