策略管理系統模擬結果 20160715 update

二個星期沒 update 了，更新一下目前的狀況，台股上漲來到了 8900 ，策略狀況反而沒那麼好，差強人意這個月目前還是小賠，而如果啟動策略管理則會是少賠不少錢，但是，在策略回升時相對也會賺比較少，就是還回去而已，就現過去一個月的盤來說，盤中完全不去機動調整要比中間調整績效要好大約一萬完，簡單來說調整的頻率愈高，似乎成本就愈高。

另外，我要回去上班了，雖然，不是原公司但也還有可接受的薪資水平，可以支持我自動交易的夢想，當你的系統還無法穩定產生收益時，最好還是要有一個穩定的收入以支付你的生活開支，一個負的現金流是無法讓你在系統破  MDD 時還能保有一顆平靜的心，更何況有時膠著的盤一、二年不創新高也不是不可能的，建議初入程式交易的同好，專注好自己的本業，以閒錢來做程交並啟動複利機制(多少錢複利自行決定)，它就是你一個很好的被動收入來源，等到它能到一個地步時，那才是你要考慮要不要離開本業，不要輕易的放棄自己的工作，它會讓你交易的心態正常很多，不會擔心盤勢的大風大浪，因為，最多就是賠掉本金，你的生活並不會受到影響，所以，我選擇重回職場，讓它慢慢成長，也許一段時間後，它就會是我未來退休後的重大財源之一了，共勉之。

策略管理系統模擬結果 20160624

今天是一個動盪的一天 台指期跌了 270 點，原本對於順勢程式而言應該要是豐收的一天，但是一個半小時來回三次的洗刷，很多程式都掛點了吧，我也不例外，只是損益還算可接受。這星期來，找到了一個還不錯的模擬策略管理績效的方式，以日權益為基準去反推各策略口數比例，目前找到了一組比例數字，同部測試一週的結果差異還可接受，其實長期看來獲利並沒有比較好還稍差，只是可以有效的控制風險，不過，我也拿了一組之前比較差的組合進去試(今年都沒有創新高)，並沒有真的虧損比較少，反而損失過多，和以前一樣的問題依舊是產生，所以其實更重要的是策略的品質本身，是否就具備一定創新的能力，資料我還是會持續追踪。以下就是這個星期的結果，差異不大，不過每30分調整一次在這星期則損失最大大。

策略管理系統模擬結果 20160617

      策略管理系統一直是我夢想完成的東西，之前下線後現在決定再次的模擬觀察，也許會有再上線的一天，未來大約是每個星期五 Update 一次，會比較上線和未上線的差異，以及尾盤有無調整的結果，二個月到三個月後再來看，它是否是真的有效吧。

     從 7 月期開始的資料如下：

從現在的數字再去看一月初的數字，有一種覺得自己很笨的感覺，這件事情告訴我們記錄資料的重要性，目前這二天的資料看來投資組合還沒有發揮太好的效果，但是風險是隨著損益下降的有符合預期，不過，Risk 是用目前部位歸零風險值及目前部位最大可能風險二者平均算出來有比較接近理論數字，參考用的一個 KPI，扣除風險後的權益才是我們要觀察的重點，在經過一二個漲跌週期後，它能穩定上漲、微幅下跌才是我們所期望的。

        目前的數字都是理論數字計算出來的資料，單筆交易二口小台，手續費 + 滑價 250 元 計算。

     阿政老師的管理系統是值得去上的課，但是，他是給初版的管理系統架構，回來還是要自己去調整成適合自己的系統，至少我上完後到現在是沒有後悔，如果當初自己不要改來改去，其實風險都是有控制在一定水位上的，如果投資組合是穩定的情況下，理論上扣除風險權益不應該這麼低的，去年十二月扣除權益風險都還有60~70 以上，今天會這樣是自己的問題居多，加上策略調整使目前 DD 降低但造成風險的上升，另外是我將邊際值從 70 降到 50 所以風險上升11萬左右，這是主因，不再過度的樂觀，off-line 跑一陣子也許一季，也許半年，穩定後就該上線囉，期待。

個人技術分析學習整理

自從畢業後到現在有二十年了吧，這一路學了很多很雜，但是卻並沒有那一個東西讓我可以一路遵守下去，到底學過了什麼整理一下好了。

    1. 十幾年前，上阿民老師的課學了 天羅地網操作、3-6ＤＭＡ，KD 多空操作

    2. 之後又跟矩陣老師學矩陣，這真的是一個不容易理解的東西，那時每天在那邊劃線

    3. 接下來有一段時間的空白，大概就是在學順勢操作吧，紅買黑賣那種線

    4. 有段時間也看主力籌碼

    5. 前幾年又去學了選擇權賣方交易美股，對選擇權倒是有了些認識，可惜還是沒有繼續

    6. 後來在玩股網看到了醉大的績效，去上了課學習了結構理論，以為可以有一點作為了結果不是原來所想的

策略管理系統的再思考

        策略管理系統一直是我想要去完成的東西，之前嘗試了一陣子可能是因為用實單在試的關係，很多東西愈調愈差，結果反而是自己的信心不足，這兩天又重新的思考了一下當時的做法，發現自己是害怕反覆不斷的調整部位所造成的成本，但是卻似乎因此而將策略管理的重點給忽略了，重點在將不好的權重調降，好的權重調升，調整原本就是必要的成本，應該要去承認它，而且除非自己的 9 支策略全部失效，不然，預估的風險並不會發生的。

        所以，調整的時機固定下來就好，目前大概就是評估是用策略變動時+尾盤調整，或是只策略變動時調整尾盤不調整，還是剩下來的就只是風險放大罷了，至少風險是可以預估的而不是像 MDD 是參考用的。

新策略建立心得分享

         最近看了一本由 Q 大寫的書，其實內容就是 Q大策略的解說包含有原始碼，在這本書中所獲得的東西說真的不少。

         在程式交易界中，目前有一派是策略力求單純，然後用策略組合來降低風險，提高獲利虧損比。另外有一派是用很多的條件在一條策略上力求在一條策略上將獲利提高並降低 MDD。

         這二個方法其實各有優缺點，但其實我覺得可以合併來看並不沖突，Q 大的方式是先找到一個基礎策略為主幹，所以，它必須是符合單一策略的條件，單純，然後才在這個策略的基礎上加入相關進出場的 Rule，其實，只要不違背這策略的基本原則下，不過度最佳化，我認為不失為一個好方法，只是實際去執行時，也許績效會需要打折就是，但因為有基礎策略打底，所以，還是會有一定的成效。

        還有一種派別是完全沒有基礎策略，直接使用很多的條件 Pattern 來決定進出場，可能是 K 線理論、指標....，所以，它的進出場 Rule 可以到上百條以上，這個的缺點是有最佳化的嫌疑，常常會 mapping 不到，可能一段很長的時間都沒進出場訊號，之後再來補足，代表人物是醉大。

        誰對誰錯不知道，不過，我傾向第二種+策略組合，有基礎策略打底，再去加上有限度的輔助策略，在該策略的限制下去強化，其實平常的停利，停損，就算是輔助策略的一種，而均線交叉的策略就是基礎策略的一個。

        一般我們會在基礎策略加上幾個簡單的濾網、停損、停利，這樣就是我們可以上線的基礎策略。在這樣的基礎上，再去增加其它的進出場條件就是輔助策略了，如乖離大於 500 出現了什麼樣的 K 線要賣出或其他你所知道關於均線的理論，都可以輔助上去，但要在均線這個基礎策略的架構下來處理，不然則會有特製化的現象，可能就會有自 high 的現象產生。

      Ｑ大的基本策略是跳空，加上幾個簡單的條件和停損反手，就得到了以下的績效。
( 2001~2016 0517 )，這是一個很單純的跳空策略，但續效卻是超乎我想像中的好。

ps. 我的條件和書中並不完全相同
     

心情舒發

        想要透過策略組合來降低投資風險，原則上是沒有問題，我使用了9支策略來分散風險，但近期，投資組合 DrawDown 卻是頻創新高令人非常的沮喪，今天啟動了投資組合的融斷機制，將系統整個停掉 position 歸零，等 DrawDown 再回來再自動啟動。

        只是這個動作都是需要成本的，開開關關的交易費用算起來也是不少，這二天有個策略也是觸發了單策略的融斷機制，算來真的也不少的費用，所幸只是一個單線單點，不會一直換，最怕的就是大部位的隔天跳大空，像今天一樣一跳一百多點，直接觸發融斷，那個成本真的是不小，只是又很難避免，到底應該如何處理才是對的，沒有什麼定論，應該還是回到策略本身的穩定性才是比較重要的，當初回測都是美好的曲線，只是，過去績效不代表未來績效，沒人可以保證什麼，所以，融斷才會有存在的必要性，那重新回來的條件又應該訂為什麼才是合理的，一個又一個的問題在我心中浮現。

        是不是每一個專職投資人都會經歷這樣的過程呢? 還是只有我這個投資界的菜鳥是這樣的情況，所以，程交上的老手都說要用閒錢來投資，就是因為，程交權益起起浮浮，長期是獲利的，但是，有時短線會很難熬。看了一下阿政老師今天的數字，心理似乎平衡了點，連他這種老手在這段期間也是跌跌撞撞，更何況我這新手了。