策略管理系統模擬結果 20160624

今天是一個動盪的一天 台指期跌了 270 點，原本對於順勢程式而言應該要是豐收的一天，但是一個半小時來回三次的洗刷，很多程式都掛點了吧，我也不例外，只是損益還算可接受。這星期來，找到了一個還不錯的模擬策略管理績效的方式，以日權益為基準去反推各策略口數比例，目前找到了一組比例數字，同部測試一週的結果差異還可接受，其實長期看來獲利並沒有比較好還稍差，只是可以有效的控制風險，不過，我也拿了一組之前比較差的組合進去試(今年都沒有創新高)，並沒有真的虧損比較少，反而損失過多，和以前一樣的問題依舊是產生，所以其實更重要的是策略的品質本身，是否就具備一定創新的能力，資料我還是會持續追踪。以下就是這個星期的結果，差異不大，不過每30分調整一次在這星期則損失最大大。