策略管理系統模擬結果 20160617

      策略管理系統一直是我夢想完成的東西，之前下線後現在決定再次的模擬觀察，也許會有再上線的一天，未來大約是每個星期五 Update 一次，會比較上線和未上線的差異，以及尾盤有無調整的結果，二個月到三個月後再來看，它是否是真的有效吧。

     從 7 月期開始的資料如下：

從現在的數字再去看一月初的數字，有一種覺得自己很笨的感覺，這件事情告訴我們記錄資料的重要性，目前這二天的資料看來投資組合還沒有發揮太好的效果，但是風險是隨著損益下降的有符合預期，不過，Risk 是用目前部位歸零風險值及目前部位最大可能風險二者平均算出來有比較接近理論數字，參考用的一個 KPI，扣除風險後的權益才是我們要觀察的重點，在經過一二個漲跌週期後，它能穩定上漲、微幅下跌才是我們所期望的。

        目前的數字都是理論數字計算出來的資料，單筆交易二口小台，手續費 + 滑價 250 元 計算。

     阿政老師的管理系統是值得去上的課，但是，他是給初版的管理系統架構，回來還是要自己去調整成適合自己的系統，至少我上完後到現在是沒有後悔，如果當初自己不要改來改去，其實風險都是有控制在一定水位上的，如果投資組合是穩定的情況下，理論上扣除風險權益不應該這麼低的，去年十二月扣除權益風險都還有60~70 以上，今天會這樣是自己的問題居多，加上策略調整使目前 DD 降低但造成風險的上升，另外是我將邊際值從 70 降到 50 所以風險上升11萬左右，這是主因，不再過度的樂觀，off-line 跑一陣子也許一季，也許半年，穩定後就該上線囉，期待。