策略管理系統模擬結果 20160624

今天是一個動盪的一天 台指期跌了 270 點，原本對於順勢程式而言應該要是豐收的一天，但是一個半小時來回三次的洗刷，很多程式都掛點了吧，我也不例外，只是損益還算可接受。這星期來，找到了一個還不錯的模擬策略管理績效的方式，以日權益為基準去反推各策略口數比例，目前找到了一組比例數字，同部測試一週的結果差異還可接受，其實長期看來獲利並沒有比較好還稍差，只是可以有效的控制風險，不過，我也拿了一組之前比較差的組合進去試(今年都沒有創新高)，並沒有真的虧損比較少，反而損失過多，和以前一樣的問題依舊是產生，所以其實更重要的是策略的品質本身，是否就具備一定創新的能力，資料我還是會持續追踪。以下就是這個星期的結果，差異不大，不過每30分調整一次在這星期則損失最大大。

策略管理系統模擬結果 20160617

      策略管理系統一直是我夢想完成的東西，之前下線後現在決定再次的模擬觀察，也許會有再上線的一天，未來大約是每個星期五 Update 一次，會比較上線和未上線的差異，以及尾盤有無調整的結果，二個月到三個月後再來看，它是否是真的有效吧。

     從 7 月期開始的資料如下：

從現在的數字再去看一月初的數字，有一種覺得自己很笨的感覺，這件事情告訴我們記錄資料的重要性，目前這二天的資料看來投資組合還沒有發揮太好的效果，但是風險是隨著損益下降的有符合預期，不過，Risk 是用目前部位歸零風險值及目前部位最大可能風險二者平均算出來有比較接近理論數字，參考用的一個 KPI，扣除風險後的權益才是我們要觀察的重點，在經過一二個漲跌週期後，它能穩定上漲、微幅下跌才是我們所期望的。

        目前的數字都是理論數字計算出來的資料，單筆交易二口小台，手續費 + 滑價 250 元 計算。

     阿政老師的管理系統是值得去上的課，但是，他是給初版的管理系統架構，回來還是要自己去調整成適合自己的系統，至少我上完後到現在是沒有後悔，如果當初自己不要改來改去，其實風險都是有控制在一定水位上的，如果投資組合是穩定的情況下，理論上扣除風險權益不應該這麼低的，去年十二月扣除權益風險都還有60~70 以上，今天會這樣是自己的問題居多，加上策略調整使目前 DD 降低但造成風險的上升，另外是我將邊際值從 70 降到 50 所以風險上升11萬左右，這是主因，不再過度的樂觀，off-line 跑一陣子也許一季，也許半年，穩定後就該上線囉，期待。

個人技術分析學習整理

自從畢業後到現在有二十年了吧，這一路學了很多很雜，但是卻並沒有那一個東西讓我可以一路遵守下去，到底學過了什麼整理一下好了。

    1. 十幾年前，上阿民老師的課學了 天羅地網操作、3-6ＤＭＡ，KD 多空操作

    2. 之後又跟矩陣老師學矩陣，這真的是一個不容易理解的東西，那時每天在那邊劃線

    3. 接下來有一段時間的空白，大概就是在學順勢操作吧，紅買黑賣那種線

    4. 有段時間也看主力籌碼

    5. 前幾年又去學了選擇權賣方交易美股，對選擇權倒是有了些認識，可惜還是沒有繼續

    6. 後來在玩股網看到了醉大的績效，去上了課學習了結構理論，以為可以有一點作為了結果不是原來所想的

策略管理系統的再思考

        策略管理系統一直是我想要去完成的東西，之前嘗試了一陣子可能是因為用實單在試的關係，很多東西愈調愈差，結果反而是自己的信心不足，這兩天又重新的思考了一下當時的做法，發現自己是害怕反覆不斷的調整部位所造成的成本，但是卻似乎因此而將策略管理的重點給忽略了，重點在將不好的權重調降，好的權重調升，調整原本就是必要的成本，應該要去承認它，而且除非自己的 9 支策略全部失效，不然，預估的風險並不會發生的。

        所以，調整的時機固定下來就好，目前大概就是評估是用策略變動時+尾盤調整，或是只策略變動時調整尾盤不調整，還是剩下來的就只是風險放大罷了，至少風險是可以預估的而不是像 MDD 是參考用的。