近期策略狀況 Update 20170527

重回職場到現在 10 個月了，在11月左右系統因為有些狀況再加上 Performance 並不佳，我先暫停了程式交易，到了今年三月底我又重啟系統，不過，我換成了另外4隻策略，短週期的順勢突破策略，Total 只用了8口小台的成本和以前最多18口比起來小多了，到目前小賺4萬多，主要還是來自於這週的大漲，應該所有的順勢都是一樣的結果，主要還是看之後，換策略好還是不好不知道，不過，之前的9支確實破 MDD，而且到目前為止還在震盪，如果統計去年11月到現在不概續效就是盤整吧，值得一提的是之前改寫結構理論的 ma200
表現的異常的好，和原版比起來 + 11萬，雖然我沒有實際下單，看到成果還是非常開心，所以，程式多條件並不是不好，如何搭配應該才是重點，就像是完整的均線理論應該是要包括突破、拉回反轉續漲、中途假跌破、乖離過大拉回、高檔跌破反空、...等才是完整的葛蘭碧均線法則，如何設計在一起不互相衝突就是藝術了， ma200 的結構版其實就有類似的效果，只是它真的很花時間
      st1 , st6, st9 是近期表現較好的策略，st1, st6 之前破 MDD ，現在又開始回來了，一種循環的感覺, st9 則是 Q大書中的策略小改非完整，在前幾天創新高了神奇

至於阿政大的myCTA, 最近有了一點小小的體悟，請用 Round 不要用 Int，理論上會好一些，現在也重新上線測試，結果今天發現了小 bug 損失4000，理論還是之前的，原則是如果順利風險會下降，獲利會上升，風險報酬比會是原本的1.5~2倍左右..過一陣子再 update

還有就是 Q 大，前陣子去上了他的課，有其特殊風格，他主張要有非常多的策略，以策略倉庫的方式來分散風險，因為，所有策略不管多漂亮都會在未來的某一天破 MDD 或失效，所以應該準備多一點不同的策略給予相同的權重來分散風險，其實殊途同歸，未來應該也會朝這個方向上努力，只是生策略真不容易呀，依 Q 大的方式雖然簡單，還是花時間，到目前我只誕生了 8 隻，績效還只一般，還要再努力呀.

還有要提醒同好，回測記得樣本數要多，太少的話容易失效，而且記得盲測2016~2017(很多策略失效的年份)，策略的重點還是要能創新高，不能創高都是過眼雲煙..切記..