新的策略管理邏輯 update 20170908

    最近有了新的領悟，算是解了我之前的一些盲點，而這也是我新的里程碑，試行近一個月可以看到非常令人開心的結果，回檔時可以控制，回升時是否可以也順利的跟上則要再看看，以過去一年的收盤狀況模擬現行4支策略上線的狀況，看來是還不錯的.

    下圖是四支策略各自的權益走向，右上則近20日以來的總權益狀況看來是有蠻明顯的差異呢 ？01 和 02 最近 DD 有大幅的 drop 但實際操作是則是以接近持平的控制住下跌的趨勢，而 01, 和 02 的資金則是移動到了另外二支表現還不錯的策略上。

     其實只是依照之前DD 的比例做加減碼的動作，而分母的  DD 原本是固定值，我換成了變動值，在各策略間的資金比例會隨著各策略的表現盤中做權重的調整(目前是部位變動及1小時調整一次)，最大比例設定為2，而當所有策略表現都不好的時候，則整體的資金比重則會順勢調降直到0，至於逆向下單的方式暫時還在評估中，就目前來說，有符合我期望中的表現，不過，實際和模擬的數字還是有一些差異，因為實際是一張、二張加上調整成本是不可避免的，現在的版本是現況比較接近的數字，再過一陣子實單後會比較明確應該使用的模擬參數，但是可以確定的是它對於策略未來的不可控因素會有比較大的保障，只要有波動不是一路向下的話在這種邏輯下，至少是不會失效的，所以，以這種觀念來看的話，挑選的元素應是要在任何數字參數幾乎皆可獲利的元素來搭配，這樣即使參數飄移在 DD 可控的情形下，只是等回升而已，不至於因為 MDD 的擴大產生恐慌而出場(但如果遇到 8/3 的事件...難說，當時我算小傷一下，有些人建議使用範圍市價單，我則還是決定使用市價單畢竟遇到風險我的觀念還是跑先，即使一下子又回來了，但又有誰會知道下次不是就下去了)，還是要說風險的控管與策略組合可以創新高才是重點，不然都是過眼雲煙，所以管理系統重不重要，重要但很多的眉眉角角，是用經驗和金錢去換來的，以上論點是否正確還是需要未來時間的証明。