20171215 程式交易心得記錄

    今天只是想記錄一下自己這些日子以來的想法，或許對，或許隨著時間會再繼續修正，追尋策略的最佳化的過程到最後很多大師都認為不是那麼的重要，因為過去不代表未來它或許是一連串巧合所構成的結果，我是認為當一個策略沒有使用太多的濾網及使用單一策略的情況下，它至少代表了過去一段時間這個參數的適用性，但如果用了太多的參數及濾網則可能會有特定性，所以交易次數的多寡會是策略適用性的一個參考值。
     另外，當完成了一個策略，你會發現當參數改變其實很多時候還是可以獲利，則代表這個策略存活的可能性會變高，利用參數的變化在相同邏輯下，你可以設計出短中長期各自適用的策略，這代表在未來這些策略在某一段會有各自的主場時期，但如可在各自擅長的時間點快速且自動的切換則是策略管理的重點，凌波大在今天的文章中提到他現在其實並不太做回測及最佳化，只是確認邏輯 OK 就依策略的特性撒開參數，之後就交給他管理系統依各自動能自行決定何時該使用何種策略上場，這真的是我夢想終極的一個交易系統。
     或許策略本身的開發能力不是那麼強，但其實很多的策略很容易只是大家怕上線後失效的虧損，最近可能會嘗試在相同邏輯下使用不同參數或週期的短中長期策略同時跑，然後再修一下系統增加一個策略上下線的邏輯，讓資金可以自行的切換到適合的策略上(基本上是Q大策略倉庫的概念)。

     現行4個策略的表現還算可以，目前策略管理的邏輯還算 ok，前段時間的盤整有因為這樣而控制住風險，但調整的成本還是算高，原本模擬的參數從0.7 調成現在的 0.8 稍微接近實際運作的值，可以看到最近1,2 回檔較深系統會自動調降比重等回來時才將權重又加回來，所以調整後的曲線會比較平緩獲利也相對較好，基本上也已經有了資金調整的機制，但當有一堆策略的時候，表現特差的策略應該是要直接 OFF 以增加資金的使用效率，只是這樣是否是對的暫時持保留，等過陣子實驗完後再來看看，現行主要還是先產生策略後，測試完成後上線再來決定，也許現在的邏輯就已經可以符合了。

ps. 目前槓桿已經利用之前盤整回檔時，在風險較低的情況下由 1.25 調整為 1.75