201808 程式交易績效 Update

      這一個月有創了一下新高，但就那麼一下下，最近幾個月好像程式交易的續效都不是很好，這種現象似乎也不是只有我發生，好多大大都是一樣，當然不可避免還是有神人級的。對於我這種小咖來說當然就是隨波逐流了，上個月實際虧損了二萬一，但因在七月初發生系統問題損失了3萬，正確來說是小賺，但和未管理前的績效對比卻是反而比較不好的，這些原因大致上是已知的，對於這種盤很兇的盤，現行的管理架構會產生管理成本，如果沒有持續性的創高一定會比原本未管理前差，唯一的好處就是像現在策略都很差的時候，系統會縮減到非常小的比率，目前理論風險只剩不到一萬，所以，我再度加了一點比例上去 1.17 --> 1.33

201807 程式交易碎唸 ~~

今天看了一下自己的部落格，從頭到尾看了一遍自己的東西蠻有趣的，其實自己的主軸一直都差不多，只是近期做了一些調整，經過這段時間的上線測試，真的要給自己拍拍手，自己在這邊寫了四年了，終於對於自己的交易系統有了個交待，應該算是成功了吧。

上個月其實前面都還蠻沒行情的，行情跌了一大段應該是要賺錢的才是，但很多人卻是賠錢的，上個月其實績效算不錯的, +150000, 不過，這個月的第一週是負的. 也順便測試一下在投組很慘的狀況下會是如何，看到紅藍線的間距很接近，就是理論風險值了只剩2萬多，所以在星期五增加槓杆了(x1.16), 就看何時投組再回神了。

20180519 策略管理邏輯再突破

在前幾天才說目前邏輯應該不會再有突破性的改進，怎知說完的隔天自己突然的想到了，其實整體的架構並沒有什麼不同，只是在轉換函數上由直線改為了曲線，這樣就完全的符合了原本一直想要做到的 " 贏衝輸縮 " 的想法，加減碼也更加的彈性，只是在這個架構下有可能口數會衝到比較大的口數，以黑天鵝來預估，現行 1 口小台隔日最大風險 10% = 5 萬. 所以，最少要 7.5 萬才能存活，若再保守一點 10 萬做 1 口，100 萬只能做 10 口，這樣資金使用效率太低，而應該如何才能夠解決這個問題，目前想到的解法是反向下選擇權，因為是為了解決短期的大口數黑天鵝的機率問題，所以當口數到達一個會感到害怕的口數時，下 400 點以外的 PUT 週選, 且只針對多單才執行，這樣即使真的發生還有選擇權平衡，400點外的週選又非常便宜，非常適合拿來當臨時避險的工具。

20180511 權益創新高紀念

自從四年前開始做程式交易至今，從一開始的新手運到失落，和現在對整個系統的無感，真的是一段漫長的過程，今天終於回到了四年前的成本，過去這一年算是我成長最多的一年，現在對於整個架構才算是有了一個信心不再害怕策略的 DrawDown. 這應該算是一種突破吧，6 支策略真的不多未來也應該就最多 10 支吧，和 Q大的策略大軍相比我算小咖的，不過也真的要感謝 Q 大，其實有些東西是合併了他的一些想法整合出來的一個管理架構，我相信這些東西一定不是我第一個想出來的，畢竟真的就只是一些加減乘除的東西，但現在看來還真不錯用，它包含了策略的動態上下架、策略之間的資金移轉、策略強弱勢之間的判斷，在 DrawDown 可控及可預期的情況下，除非遇到之前的突發性滿倉大跳空逆轉，不然理論上是不至於畢業。暫時應該是不會再有突破了，目前來說只要策略有波動就可以適用在此架構上，並不一定要是回測看來很好的策略，但要效果好前提必需是相關性要低一些，這樣資金才會流動到當時真正有效的策略上，相關性高的話就是一起爛而已。

      這幾天整體績效在努力的突破資金也進入了加碼的階段，可以看到 02 的策略很神奇的是個不怎麼賺錢的策略，但在此管理下卻呈現不同的結果，各個權益曲線基本上可以看到當策略表現不好時透過管理可以適時的降低損失並增加獲利。

20180421 程式交易投資現況與想法記錄

這些日子又來到了程式交易考驗人心的時候，這幾天的掃盪看到了許多程式交易者 DD 都變大了，想到在早期自己也曾經因為這些回檔而緊張的睡不著覺，每天想著如何的調整策略才會賺錢，現在似乎看淡了很多，可能是對自己目前的架構有些信心吧，前陣子又掛了二個不怎麼樣的程式到系統上來，總共6個策略，這一個多月來新上線的表現並不理想，觀察了一下資金確實也自動轉到其他策略上了，但其他策略的表現卻也不如預期，再加上近期不斷的跳空反向，創高所騰出來的獲利都被吃光了，這是目前架構的先天缺失，暫時想不到解決方法，有想過加一支隔日沖的跳空策略，但人懶一直沒有動手，就這樣一直下去

先看一下 3/5 到現在的狀況吧，原本還不錯的趨勢被 4/18 和 4/20 二天直接打了12萬下來，預估最低權益值也因二次大跳空吐了5萬回去。但紅線(預估最低權益) 整體來說算是平穩的。( 整體數字要再加25萬才是實際的資金，以下數字為入金的權益值，整體投組是以105萬為基礎 )，紫色就是 6 個策略目前的平均 DD 值. 目前已經進入調降資金比例的階段，預估風險就是藍線和紅線的Gap.，像3/20~22 AVG DD 掉到2x, 那時的預估風險就小到很小，在投資市場上就是比誰可以活的更久可以撐到下一次趨勢的來臨，所以，現在投資組合以可以補獲小波段的策略為主，長波直接放棄加上策略組合管理，雖然只有 6 支不怎樣的策略，但我相信長期下來應該是可以打造一筆可觀的被動收入。

20180127 策略組合現況記錄

自從上次到現在又過了一個月，策略組還是一樣 4 組，但是，有增加了一個組合加減碼機制，但是還沒做到自動化是每天盤後自己手動調整參數值，到現在算是滿意整體的表現，這波上漲應該只要是順勢80%以上的交易者都是賺的，所以沒有什麼好說的，單純做一下每個月的投組記錄及投組加減碼 ( 目前 59% , 回檔 5.5% ), 2 號策略依舊表現不好，有考慮再加入一個 RSI 突破策略來平衡一下，看下次結算的狀況再決定。