20171215 程式交易心得記錄

    今天只是想記錄一下自己這些日子以來的想法，或許對，或許隨著時間會再繼續修正，追尋策略的最佳化的過程到最後很多大師都認為不是那麼的重要，因為過去不代表未來它或許是一連串巧合所構成的結果，我是認為當一個策略沒有使用太多的濾網及使用單一策略的情況下，它至少代表了過去一段時間這個參數的適用性，但如果用了太多的參數及濾網則可能會有特定性，所以交易次數的多寡會是策略適用性的一個參考值。
     另外，當完成了一個策略，你會發現當參數改變其實很多時候還是可以獲利，則代表這個策略存活的可能性會變高，利用參數的變化在相同邏輯下，你可以設計出短中長期各自適用的策略，這代表在未來這些策略在某一段會有各自的主場時期，但如可在各自擅長的時間點快速且自動的切換則是策略管理的重點，凌波大在今天的文章中提到他現在其實並不太做回測及最佳化，只是確認邏輯 OK 就依策略的特性撒開參數，之後就交給他管理系統依各自動能自行決定何時該使用何種策略上場，這真的是我夢想終極的一個交易系統。
     或許策略本身的開發能力不是那麼強，但其實很多的策略很容易只是大家怕上線後失效的虧損，最近可能會嘗試在相同邏輯下使用不同參數或週期的短中長期策略同時跑，然後再修一下系統增加一個策略上下線的邏輯，讓資金可以自行的切換到適合的策略上(基本上是Q大策略倉庫的概念)。

     現行4個策略的表現還算可以，目前策略管理的邏輯還算 ok，前段時間的盤整有因為這樣而控制住風險，但調整的成本還是算高，原本模擬的參數從0.7 調成現在的 0.8 稍微接近實際運作的值，可以看到最近1,2 回檔較深系統會自動調降比重等回來時才將權重又加回來，所以調整後的曲線會比較平緩獲利也相對較好，基本上也已經有了資金調整的機制，但當有一堆策略的時候，表現特差的策略應該是要直接 OFF 以增加資金的使用效率，只是這樣是否是對的暫時持保留，等過陣子實驗完後再來看看，現行主要還是先產生策略後，測試完成後上線再來決定，也許現在的邏輯就已經可以符合了。

ps. 目前槓桿已經利用之前盤整回檔時，在風險較低的情況下由 1.25 調整為 1.75

新的策略管理邏輯 update 20170908

    最近有了新的領悟，算是解了我之前的一些盲點，而這也是我新的里程碑，試行近一個月可以看到非常令人開心的結果，回檔時可以控制，回升時是否可以也順利的跟上則要再看看，以過去一年的收盤狀況模擬現行4支策略上線的狀況，看來是還不錯的.

    下圖是四支策略各自的權益走向，右上則近20日以來的總權益狀況看來是有蠻明顯的差異呢 ？01 和 02 最近 DD 有大幅的 drop 但實際操作是則是以接近持平的控制住下跌的趨勢，而 01, 和 02 的資金則是移動到了另外二支表現還不錯的策略上。

     其實只是依照之前DD 的比例做加減碼的動作，而分母的  DD 原本是固定值，我換成了變動值，在各策略間的資金比例會隨著各策略的表現盤中做權重的調整(目前是部位變動及1小時調整一次)，最大比例設定為2，而當所有策略表現都不好的時候，則整體的資金比重則會順勢調降直到0，至於逆向下單的方式暫時還在評估中，就目前來說，有符合我期望中的表現，不過，實際和模擬的數字還是有一些差異，因為實際是一張、二張加上調整成本是不可避免的，現在的版本是現況比較接近的數字，再過一陣子實單後會比較明確應該使用的模擬參數，但是可以確定的是它對於策略未來的不可控因素會有比較大的保障，只要有波動不是一路向下的話在這種邏輯下，至少是不會失效的，所以，以這種觀念來看的話，挑選的元素應是要在任何數字參數幾乎皆可獲利的元素來搭配，這樣即使參數飄移在 DD 可控的情形下，只是等回升而已，不至於因為 MDD 的擴大產生恐慌而出場(但如果遇到 8/3 的事件...難說，當時我算小傷一下，有些人建議使用範圍市價單，我則還是決定使用市價單畢竟遇到風險我的觀念還是跑先，即使一下子又回來了，但又有誰會知道下次不是就下去了)，還是要說風險的控管與策略組合可以創新高才是重點，不然都是過眼雲煙，所以管理系統重不重要，重要但很多的眉眉角角，是用經驗和金錢去換來的，以上論點是否正確還是需要未來時間的証明。

近期策略狀況 Update 20170527

重回職場到現在 10 個月了，在11月左右系統因為有些狀況再加上 Performance 並不佳，我先暫停了程式交易，到了今年三月底我又重啟系統，不過，我換成了另外4隻策略，短週期的順勢突破策略，Total 只用了8口小台的成本和以前最多18口比起來小多了，到目前小賺4萬多，主要還是來自於這週的大漲，應該所有的順勢都是一樣的結果，主要還是看之後，換策略好還是不好不知道，不過，之前的9支確實破 MDD，而且到目前為止還在震盪，如果統計去年11月到現在不概續效就是盤整吧，值得一提的是之前改寫結構理論的 ma200
表現的異常的好，和原版比起來 + 11萬，雖然我沒有實際下單，看到成果還是非常開心，所以，程式多條件並不是不好，如何搭配應該才是重點，就像是完整的均線理論應該是要包括突破、拉回反轉續漲、中途假跌破、乖離過大拉回、高檔跌破反空、...等才是完整的葛蘭碧均線法則，如何設計在一起不互相衝突就是藝術了， ma200 的結構版其實就有類似的效果，只是它真的很花時間
      st1 , st6, st9 是近期表現較好的策略，st1, st6 之前破 MDD ，現在又開始回來了，一種循環的感覺, st9 則是 Q大書中的策略小改非完整，在前幾天創新高了神奇

至於阿政大的myCTA, 最近有了一點小小的體悟，請用 Round 不要用 Int，理論上會好一些，現在也重新上線測試，結果今天發現了小 bug 損失4000，理論還是之前的，原則是如果順利風險會下降，獲利會上升，風險報酬比會是原本的1.5~2倍左右..過一陣子再 update

還有就是 Q 大，前陣子去上了他的課，有其特殊風格，他主張要有非常多的策略，以策略倉庫的方式來分散風險，因為，所有策略不管多漂亮都會在未來的某一天破 MDD 或失效，所以應該準備多一點不同的策略給予相同的權重來分散風險，其實殊途同歸，未來應該也會朝這個方向上努力，只是生策略真不容易呀，依 Q 大的方式雖然簡單，還是花時間，到目前我只誕生了 8 隻，績效還只一般，還要再努力呀.

還有要提醒同好，回測記得樣本數要多，太少的話容易失效，而且記得盲測2016~2017(很多策略失效的年份)，策略的重點還是要能創新高，不能創高都是過眼雲煙..切記..