2015 12月期績效 -325141，扣除風險權益 -85104

12 月期應該是從去年以來損失最多的一個月，和原策略績效相比則多損失了 5.5 萬，這個原因是什麼呢? 世界似乎沒有想像中的美好，在連續性和間隔性上所產生的差異，當系統組合越久無法創新高，在系統調整上所必須要花費的成本就愈高，所以看來單純的順勢加減碼並無法完全的解決目前的問題，中間曾經嘗試以一分鐘的變化來調整，但是卻發現自己會隨著盤勢而影響心情，擔心會遇到臨界盤整，而在真正遇到一次後，我調整回原狀了，它不適合我，就目前來說，確實沒有一定最好的方法。

2015 11 月份績效總結 -144,995 ，扣除風險權益 +74233

這個月的最後這幾天真的是大起大落，原本 +12 萬短短不到幾天變成 -14 萬，有種又回到年初的感覺，心情也變的複雜了起來，我的系統架構最怕的就是200~300 點的盤整，而這近一個星期就是這種盤，給我先做多滿手再反向長黑，隔天再來個 100 點跳空，真的是怕什麼來什麼，連系統自動縮放部位都來不及，這時反而又回到即時更新數字要來的好，真是糾結。


這次的回測，其實，策略管理上並沒發揮到什麼太大的效果，部位有往下縮，但是因為之前的放大部位，所以，以11月來說反而是打平而已。不過可以看到這次的下跌，主要是在風險的下修，對於扣除風險後權益影響並不是那麼大 +74233 ，實際誤差和原本的預估要嚴重一點大概會有到15%的誤差，所以差一點會到 5~8 萬的數字甚至 10 萬，主要是滑價比我預期要嚴重尤其是開盤，所以， Buffer 還是要有。

20151112 策略管理系統現況 Update

出了一趟國，回來 Update 目前的現況，這個月老天爺賞臉到目前為止還不錯，權益值增加了12萬，扣除風險權益增加了9 萬，這中間還出現了一次失手2.6 萬，以及前二天在國外，有一筆單因為系統失效沒下到，4 仟元，所以，還少了三萬，真的到目前為止很滿意現在的架構，這個月沒意外有機會突破10萬的真實權益，另外，資料的部份上個月只留月初和月底的資料，有需要的人請自行往前翻閱。

投資組合再投資模型~

目前的想法大概是以扣除風險權益為基礎，如果，每個月底這個數字有上升，則取10%~15% 依據各策略的風險狀況來做加碼，選風險最小的三個來分配，比如說，這個月 + 49000，則取 5000~7000 左右來做加碼，取績效最差的後面三個來加碼，這個月我加了三個策略，一個加碼 100% 只花了 2000元，另一個加碼 8% 花了2500元，第三個加碼 6%，如果加碼到 100% 則再沒有加碼的權利直到其它策略也加到 100%。或許這樣的加碼方式在短時間內看不到太大的成效，但是長期來說，我覺得是一個最有效率的加碼方式，畢竟，沒有任何策略可以一直賺錢的，所以這有點分散成本的味道，而且是放在成本最低的地方，性價比最高。

2015 10 月投資組合績效總結 ( + 113,155 , 扣除風險後 +49806 )

今天是 10 月份總結 + 113155，補回了上個月的虧損，這個月上了投資組合管理，中間雖然有些小問題，但都一一克服解決，也新建立的風險預估值，就這二天看來有比較符合我要的東西，雖然還是會有些許誤差，但也都是在合理範圍內，可以看到不管權益值如何變化，只要沒有策略創高，扣除風險權益就大約是不太變動的，如 10/26~10/30 回檔後，策略不再的創新高，權益值回檔 129 --> 122  ，風險值會下修 64 --> 57 ，但扣除風險權益依舊在 65 上下也就是說目前系統風險的估算是正確的，

投資組合管理風險值算法更動

今天發現原本的風險算法有錯，經過詳細的核對後，決定改為那個時間點的最大風險(所有策略全部失效風險)，和實際上的數字比較起來大約會有 1~3 萬左右的誤差約 5%，原本是用平均數來看風險，但實際觀察結果是不合理的，所以只能用各策略在當時的位置做個別加總，所以會是比較準一點的，之前還有誤差，現在的數字是比較完整一點了，而影響的原因差不多就是之前的幾個沒什麼差。與月初相比，這個月大概獲利較明確的大概就是 5 萬多吧。帳面的浮動13萬就看看就好。

淺談策略風險的控管

     今天來談一下我自己目前的策略風險控管模式，基本上就是依 DD 等比例的下修持倉比例，假設該策略設定可接受的 DD 為 30 萬,

         當 Draw Down = 10 , 則 DD Rate = ( 1- 10/30 ) * 100 = 66.7% --> 持倉比重為 0.667

所以如果我們不受單位大小限制的話，理論上當 Draw Down 愈大，則持倉比重就會愈小，當 DD < 30 則持倉比重 = 0 ， 如以下的圖。

Multichart 引用 Data2 作外資未平倉量的注意事項

這件事一直困擾我很久，因為我有用外資的未平倉量當交易的元素，放在 Data2 這個就不詳述了，重點在若要自動交易當天的訊號會出不來，一定要等盤後輸入資料才會跑出來，原本也沒差反正盤後下單就是了，不過，因為要試著使用策略管理機制，系統上沒有最即時的訊息會有問題，經過 Google 大神的教導終於找到了，原來只要在訊號設定裡將數列同步更新重算的選項拿掉就可以了，分享給有需要的人囉.

終均結構版 2015 五月表現

終均結構版到目前為止修改到 2006 , 邁入2005 了，整體來說應該已經完成了 7 成的進度，這也是結構理論最大的缺點，要有耐心，要有耐心，要有耐心，因為很重要所以要說三次，哈哈哈。

說真的這個東西沒太大的信心，就是跑看看驗證一下自己的想法，從六月期開始以二口小台下單，口數太大自己承受不了，中間有一個紅圈那個是有買進多單，最後停損出場大約是150點 30000 左右，因為是合理的假設所以將訊號修掉了，所以未修之前應該是 -46400 左右，不過，這波有賺到回來一些算不錯了，從年初這波到現在蠻有感觸的，幾個簡單的心得分享一下，

   1. 不要使用超過自己能力的槓桿，原本以為自己可以，不過當看到連續大幅虧損的時候，發現太高估自己了，當每10點一萬在跑的時候，心情的起伏真不是一般的大。

   2. MDD 真的是拿來破的，尤其是破的時候，你會對自己的系統產生懷疑，不過真的要有信心，這時或許策略管理系統就真的有用了，只是，我還是沒有上線。

   3. 策略之間的相關性真的很重要，儘量的低，用日用月來看，太高就必須注意做調整，不然很容易有齊漲齊跌的狀況，MDD 會變大。


 

終均程式修改狀況記錄

記錄一下終均修改後在這二個月的表現狀況，以趨策自己持續的改進剩下的部份，目前只改到2009年3月還有八年的資料要處理.

        在此還是好感謝黑馬大的免費策略，給了我很好的練習機會，原本的訊號續效2015年以前每年都是賺錢的，不過，順勢策略在這幾個月真的就是被修理，不單單這個策略的問題，順勢遇盤整的必然結果，用這個策略來實驗，其實是一突發其想，將結構和一個原本就會賺錢的策略結合在一起以極其簡單的條件當濾網不要求100%勝率會發生什麼狀況，處理了一陣子後跑了這二個月的資料就是下面的狀況了( 目前只處理了一半 )。


原本的訊號：

修改後訊號：

可以看到修改後的訊號穩定很多，而且一些原本會進進出出的點位也都不見了，交易次數下降和勝率也上升一些，主要是獲利提升了不少 ( 215 --> 486 ) , MDD 可能因為還沒有處理完反而上升 ( 22 --> 23 )，而虧損報酬則上升到了 20.7 ( 9.5 --> 20.7 ) 。再看個一陣子如果還不錯應該就會再重新上線了，其實三月之前的資料和績效曲線其實是不重要的，因為算是做了部份的最佳化，只能自爽吧，所以如果你覺得好像很厲害千萬不要相信，因為真實的現象是什麼我也不知，只知今年三月後的狀況是寫好後的現況，勝率依舊是差強人意，不過在這二個月盤整的情況下，我算滿意的了，接下來要把剩下的完成，可能只能一天處理個一些，看一個月內是否可以搞定，加油囉。

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以下為自己修改進度的記錄，並未 update 資料：
20150430 09:00 : 修改至 2008 0320
20150525 修改至 2006 1109
20150606 修改至 20050106
20150610 修改至 20030404

20150416 四月份總結 - 123606

四月份的績效 -12 萬，目前 MDD 已經來到 68 萬了，不知為什麼今天反而沒有前陣子的緊張，麻痺了嗎？這也是好事，回檔到這邊其實已經吃掉了去年獲利回到了原點，有點不甘心，但回頭想想，沒有之前的獲利現在的回檔可能就撐不下去了，檢討其原因還是自己太貪了，上了一些不成熟的程式去跑，才導致現在的虧損，如果穩穩的去跑原始黑馬的三個策略11月到現在不過回檔10萬，所以，心理因素是很重要的。

這次的經歷也許是好事，畢竟這種績效回檔也不是那麼容易就可以見到的，回到原點重新開始，另外，也將另一支大虧錢的程式用結構理論重新處理，目前雖然只處理到2010年，但看來還不錯用，這一個月來少賠了4~5 萬，雖然和醉大的原始方法已經有不同，但真的它還是有其獨到之處。

而我自己的突破策略其實是很陽春的一個價格突破策略已經面臨連10敗了，主要是停損設小的關係，要不要停掉也是掙扎，但是回測真的還不錯，條件也夠簡單，但遇到今年的盤，真傷呀。

五月期的第一天損失了 8 萬，主要是我的策略都是偏長線的交易，昨天滿倉今天跳轉就死了，滿手順勢單的後果，不可避免，應該要設法加入逆勢策略才能解決。

附一下我使用在今年虧損的策略：( 不是不好，只是今年特機車 )

2014 黑馬講座

20150325 隨想筆記

        最近這三個月，應該是很多程式交易者所共同不喜歡的日子吧，每天盤呀盤的，雖然，從歷史上看來是有這種可能的，不過，當真正遇到的時候，還是會心情不佳，再加上最近新給它上了一支，以及改了一些原本的設定就碰到現在這種盤，真的是超不爽的...

         上星期終於上完了，政大投資管理的課，這個課程是 myCTA 的最初版，主要是給我們一個管理的架構和想法，至於對或錯就見人見智，每個人的投資觀念不同，其實最終的結果就不一樣，這二天就原本的架構下做了一些修改，主要還是在條件的調整，並沒有太大的變動，不過，改了一個條件避免在臨界點反覆下單的問題，目前還沒再碰到，等再遇到就可以試了。

         至於，投資組合的管理，目前是設定一個下限比例，只要低於這個比例就開始減碼，而以此控制投資上限，初步看起來似乎是合理的假設，只是以現在來說，對於，那個現在虧了20幾萬的策略來說，現在上，如果未來回升似乎就沒法享受到權益回升的利益了。長期來看遲早要上，現在只是不甘心吧，不過，初步單純用收盤價回測，目前是有比較好的樣子，變成這個樣子，最大的問題就是回測，理論上看起來OK的東西，回測會如何呢? 不知道..但是如果一月份我有上這個課，我想應該可以少賠10萬左右吧，只是，那時還沒有賠會給它上下去嗎?

       把二個數字的 Portfolio 放上去試 Run 看看在邊緣值的情況下，是否還是會重覆下單，並且在下單大師開模擬下單，這樣應該更能知道開啟後的實際情況，目前還是有問題的是未平倉的策略，隔天未收盤前，似乎無法反應出訊號，只能每天手調了。