投資組合再投資模型~

目前的想法大概是以扣除風險權益為基礎，如果，每個月底這個數字有上升，則取10%~15% 依據各策略的風險狀況來做加碼，選風險最小的三個來分配，比如說，這個月 + 49000，則取 5000~7000 左右來做加碼，取績效最差的後面三個來加碼，這個月我加了三個策略，一個加碼 100% 只花了 2000元，另一個加碼 8% 花了2500元，第三個加碼 6%，如果加碼到 100% 則再沒有加碼的權利直到其它策略也加到 100%。或許這樣的加碼方式在短時間內看不到太大的成效，但是長期來說，我覺得是一個最有效率的加碼方式，畢竟，沒有任何策略可以一直賺錢的，所以這有點分散成本的味道，而且是放在成本最低的地方，性價比最高。

        搭配我之前所用的策略管理方式，似乎整個架構都比較完整了，從策略產生到策略管理，到系統加碼都有了一些依據，整個心突然之間就平靜了，整個系統風險目前就是 58 萬 ( 浮動值 ) 而已。不再像之前那樣沒有風險概念，大賠後也不知應該如何，現在則是進退都有一套規則在管理，後面就是看老天吃飯囉。

        整個系統發展到這邊應該是要告一段落了，如果有幸您來到了這邊看到我寫的東西，有收獲的話恭喜你，除了策略管理中的少數觀念沒說之外，其實，我系統架構的思考過程都在這邊了，未來，除非有必要應該不會再有太多修正，只會定期做一些系統現況的 Update ，要完成這個系統，你必須要會寫策略權重分配的程式才有辦法運用，否則手動會比較不方便，記住如何控制策略風險才是最重要的，投資組合的 MDD 只是一個參考值，未來有非常大的可能會破， 所以我是假設所有策略都會死的狀況下去評估，另外則是策略的品質更重要，一個策略不能創新高則萬事皆休，有再好的管理系統都沒有用，交易成本就會讓你賠死。

        以上看到的人就算是有緣啦，這不是一個大站，我也沒藏太多，東西基本概念從那來的也都有寫，只是我都有修過，所以呢？  程式交易的同好們，大家加油囉 ～~ ^_____^ ～～