2015 10 月投資組合績效總結 ( + 113,155 , 扣除風險後 +49806 )

今天是 10 月份總結 + 113155，補回了上個月的虧損，這個月上了投資組合管理，中間雖然有些小問題，但都一一克服解決，也新建立的風險預估值，就這二天看來有比較符合我要的東西，雖然還是會有些許誤差，但也都是在合理範圍內，可以看到不管權益值如何變化，只要沒有策略創高，扣除風險權益就大約是不太變動的，如 10/26~10/30 回檔後，策略不再的創新高，權益值回檔 129 --> 122  ，風險值會下修 64 --> 57 ，但扣除風險權益依舊在 65 上下也就是說目前系統風險的估算是正確的，
當策略失效時，風險是可以有效的控制不會無限制的擴大，目前來說系統架構基本上是完善的，要說再精進的部份除了策略本身的進步，再來就是部位自動盤中調整的事了，像今天如果盤中能即時調整就不至於被掃這麼慘，但是如果不幸盤中在臨界點來回又會很慘，似乎沒什麼好方法，還是只能先這樣，還有就是再投資模型的建立，目前還在觀察沒有一定的定論，再看個一二個月再說吧，不過，如果有回比較深的回檔可能會加個一成的資金量下去，先這樣囉。