淺談策略風險的控管

     今天來談一下我自己目前的策略風險控管模式，基本上就是依 DD 等比例的下修持倉比例，假設該策略設定可接受的 DD 為 30 萬,

         當 Draw Down = 10 , 則 DD Rate = ( 1- 10/30 ) * 100 = 66.7% --> 持倉比重為 0.667

所以如果我們不受單位大小限制的話，理論上當 Draw Down 愈大，則持倉比重就會愈小，當 DD < 30 則持倉比重 = 0 ， 如以下的圖。

理論上，如果不計算進出所產生的費用， Draw Down 會由原本的 30 --> 15 , 在這種狀況下，只是經由 Draw Down 的下降來修改持倉比重的方式，輕易的就將 Draw Down 由 30 下降到了 15 , 假設不會影響其它數字，獲利虧損比 則是直接提高 2 倍. 

        這是一個非常美好的想法，只是如何執行，如果只有一口好像沒法做，那就一口大台換成四口小台，好像可以勉強實施，

                    DD Rate:        

                                   0~25 -->  空手

                                >25 ~ 50 --> 1 口小台

                                > 50 ~ 75 --> 2 口小台

                               > 75 ~ 99 --> 3 口小台

                                        > 99 --> 4 口小台

必須說，這個方法其實真實的獲利是會比原策略應有的表現要差，因為會比原本的策略多了一些進出的費用，但是  DD 會下降，至於實際的狀況，要看策略本身的表現，這個方法只是讓你可以在市場上活更久，不至於因為策略的失效而一直虧損下去，這其實就是我要的效果，在有限的風險下，獲取一定的利潤，當策略本身失效後 ( DD > 設定值 ), 其實，這個機制本身就已經將比重調成 0,  所以如果這個策略從此不再回來了，你的風險就是你設定的值，當然還會再加上進出的一些成本，如果那天它又回來了， DD Rate 又 > 0 了，就又可以自動再開啟少量試單，依規則調整比重，真的是很神奇的一個觀念。

        當然單策略不是很建議如此做，因為，調整的成本其實也不算太低，有興趣的人可以試看看，不過，最少 0 的開關要設定，這是保護自己策略的一個重要點，不要讓策略的風險無限的擴大，這是我系統設計上的基礎，再搭配多策略組合會讓自己的風險控制在一定的數字內，當然，系統的設定不會如上所說的這麼單純，這只是一個發想，有興趣的可以自行再延伸，就不能再說了，目前已上線實單試驗，就等我每月的報告吧。