投資組合管理風險值算法更動

今天發現原本的風險算法有錯，經過詳細的核對後，決定改為那個時間點的最大風險(所有策略全部失效風險)，和實際上的數字比較起來大約會有 1~3 萬左右的誤差約 5%，原本是用平均數來看風險，但實際觀察結果是不合理的，所以只能用各策略在當時的位置做個別加總，所以會是比較準一點的，之前還有誤差，現在的數字是比較完整一點了，而影響的原因差不多就是之前的幾個沒什麼差。與月初相比，這個月大概獲利較明確的大概就是 5 萬多吧。帳面的浮動13萬就看看就好。