新的策略管理邏輯 update 20170908

    最近有了新的領悟，算是解了我之前的一些盲點，而這也是我新的里程碑，試行近一個月可以看到非常令人開心的結果，回檔時可以控制，回升時是否可以也順利的跟上則要再看看，以過去一年的收盤狀況模擬現行4支策略上線的狀況，看來是還不錯的.

    下圖是四支策略各自的權益走向，右上則近20日以來的總權益狀況看來是有蠻明顯的差異呢 ？01 和 02 最近 DD 有大幅的 drop 但實際操作是則是以接近持平的控制住下跌的趨勢，而 01, 和 02 的資金則是移動到了另外二支表現還不錯的策略上。

     其實只是依照之前DD 的比例做加減碼的動作，而分母的  DD 原本是固定值，我換成了變動值，在各策略間的資金比例會隨著各策略的表現盤中做權重的調整(目前是部位變動及1小時調整一次)，最大比例設定為2，而當所有策略表現都不好的時候，則整體的資金比重則會順勢調降直到0，至於逆向下單的方式暫時還在評估中，就目前來說，有符合我期望中的表現，不過，實際和模擬的數字還是有一些差異，因為實際是一張、二張加上調整成本是不可避免的，現在的版本是現況比較接近的數字，再過一陣子實單後會比較明確應該使用的模擬參數，但是可以確定的是它對於策略未來的不可控因素會有比較大的保障，只要有波動不是一路向下的話在這種邏輯下，至少是不會失效的，所以，以這種觀念來看的話，挑選的元素應是要在任何數字參數幾乎皆可獲利的元素來搭配，這樣即使參數飄移在 DD 可控的情形下，只是等回升而已，不至於因為 MDD 的擴大產生恐慌而出場(但如果遇到 8/3 的事件...難說，當時我算小傷一下，有些人建議使用範圍市價單，我則還是決定使用市價單畢竟遇到風險我的觀念還是跑先，即使一下子又回來了，但又有誰會知道下次不是就下去了)，還是要說風險的控管與策略組合可以創新高才是重點，不然都是過眼雲煙，所以管理系統重不重要，重要但很多的眉眉角角，是用經驗和金錢去換來的，以上論點是否正確還是需要未來時間的証明。

近期策略狀況 Update 20170527

重回職場到現在 10 個月了，在11月左右系統因為有些狀況再加上 Performance 並不佳，我先暫停了程式交易，到了今年三月底我又重啟系統，不過，我換成了另外4隻策略，短週期的順勢突破策略，Total 只用了8口小台的成本和以前最多18口比起來小多了，到目前小賺4萬多，主要還是來自於這週的大漲，應該所有的順勢都是一樣的結果，主要還是看之後，換策略好還是不好不知道，不過，之前的9支確實破 MDD，而且到目前為止還在震盪，如果統計去年11月到現在不概續效就是盤整吧，值得一提的是之前改寫結構理論的 ma200
表現的異常的好，和原版比起來 + 11萬，雖然我沒有實際下單，看到成果還是非常開心，所以，程式多條件並不是不好，如何搭配應該才是重點，就像是完整的均線理論應該是要包括突破、拉回反轉續漲、中途假跌破、乖離過大拉回、高檔跌破反空、...等才是完整的葛蘭碧均線法則，如何設計在一起不互相衝突就是藝術了， ma200 的結構版其實就有類似的效果，只是它真的很花時間
      st1 , st6, st9 是近期表現較好的策略，st1, st6 之前破 MDD ，現在又開始回來了，一種循環的感覺, st9 則是 Q大書中的策略小改非完整，在前幾天創新高了神奇

至於阿政大的myCTA, 最近有了一點小小的體悟，請用 Round 不要用 Int，理論上會好一些，現在也重新上線測試，結果今天發現了小 bug 損失4000，理論還是之前的，原則是如果順利風險會下降，獲利會上升，風險報酬比會是原本的1.5~2倍左右..過一陣子再 update

還有就是 Q 大，前陣子去上了他的課，有其特殊風格，他主張要有非常多的策略，以策略倉庫的方式來分散風險，因為，所有策略不管多漂亮都會在未來的某一天破 MDD 或失效，所以應該準備多一點不同的策略給予相同的權重來分散風險，其實殊途同歸，未來應該也會朝這個方向上努力，只是生策略真不容易呀，依 Q 大的方式雖然簡單，還是花時間，到目前我只誕生了 8 隻，績效還只一般，還要再努力呀.

還有要提醒同好，回測記得樣本數要多，太少的話容易失效，而且記得盲測2016~2017(很多策略失效的年份)，策略的重點還是要能創新高，不能創高都是過眼雲煙..切記..

策略管理系統模擬結果 20160715 update

二個星期沒 update 了，更新一下目前的狀況，台股上漲來到了 8900 ，策略狀況反而沒那麼好，差強人意這個月目前還是小賠，而如果啟動策略管理則會是少賠不少錢，但是，在策略回升時相對也會賺比較少，就是還回去而已，就現過去一個月的盤來說，盤中完全不去機動調整要比中間調整績效要好大約一萬完，簡單來說調整的頻率愈高，似乎成本就愈高。

另外，我要回去上班了，雖然，不是原公司但也還有可接受的薪資水平，可以支持我自動交易的夢想，當你的系統還無法穩定產生收益時，最好還是要有一個穩定的收入以支付你的生活開支，一個負的現金流是無法讓你在系統破  MDD 時還能保有一顆平靜的心，更何況有時膠著的盤一、二年不創新高也不是不可能的，建議初入程式交易的同好，專注好自己的本業，以閒錢來做程交並啟動複利機制(多少錢複利自行決定)，它就是你一個很好的被動收入來源，等到它能到一個地步時，那才是你要考慮要不要離開本業，不要輕易的放棄自己的工作，它會讓你交易的心態正常很多，不會擔心盤勢的大風大浪，因為，最多就是賠掉本金，你的生活並不會受到影響，所以，我選擇重回職場，讓它慢慢成長，也許一段時間後，它就會是我未來退休後的重大財源之一了，共勉之。

策略管理系統模擬結果 20160624

今天是一個動盪的一天 台指期跌了 270 點，原本對於順勢程式而言應該要是豐收的一天，但是一個半小時來回三次的洗刷，很多程式都掛點了吧，我也不例外，只是損益還算可接受。這星期來，找到了一個還不錯的模擬策略管理績效的方式，以日權益為基準去反推各策略口數比例，目前找到了一組比例數字，同部測試一週的結果差異還可接受，其實長期看來獲利並沒有比較好還稍差，只是可以有效的控制風險，不過，我也拿了一組之前比較差的組合進去試(今年都沒有創新高)，並沒有真的虧損比較少，反而損失過多，和以前一樣的問題依舊是產生，所以其實更重要的是策略的品質本身，是否就具備一定創新的能力，資料我還是會持續追踪。以下就是這個星期的結果，差異不大，不過每30分調整一次在這星期則損失最大大。

策略管理系統模擬結果 20160617

      策略管理系統一直是我夢想完成的東西，之前下線後現在決定再次的模擬觀察，也許會有再上線的一天，未來大約是每個星期五 Update 一次，會比較上線和未上線的差異，以及尾盤有無調整的結果，二個月到三個月後再來看，它是否是真的有效吧。

     從 7 月期開始的資料如下：

從現在的數字再去看一月初的數字，有一種覺得自己很笨的感覺，這件事情告訴我們記錄資料的重要性，目前這二天的資料看來投資組合還沒有發揮太好的效果，但是風險是隨著損益下降的有符合預期，不過，Risk 是用目前部位歸零風險值及目前部位最大可能風險二者平均算出來有比較接近理論數字，參考用的一個 KPI，扣除風險後的權益才是我們要觀察的重點，在經過一二個漲跌週期後，它能穩定上漲、微幅下跌才是我們所期望的。

        目前的數字都是理論數字計算出來的資料，單筆交易二口小台，手續費 + 滑價 250 元 計算。

     阿政老師的管理系統是值得去上的課，但是，他是給初版的管理系統架構，回來還是要自己去調整成適合自己的系統，至少我上完後到現在是沒有後悔，如果當初自己不要改來改去，其實風險都是有控制在一定水位上的，如果投資組合是穩定的情況下，理論上扣除風險權益不應該這麼低的，去年十二月扣除權益風險都還有60~70 以上，今天會這樣是自己的問題居多，加上策略調整使目前 DD 降低但造成風險的上升，另外是我將邊際值從 70 降到 50 所以風險上升11萬左右，這是主因，不再過度的樂觀，off-line 跑一陣子也許一季，也許半年，穩定後就該上線囉，期待。

個人技術分析學習整理

自從畢業後到現在有二十年了吧，這一路學了很多很雜，但是卻並沒有那一個東西讓我可以一路遵守下去，到底學過了什麼整理一下好了。

    1. 十幾年前，上阿民老師的課學了 天羅地網操作、3-6ＤＭＡ，KD 多空操作

    2. 之後又跟矩陣老師學矩陣，這真的是一個不容易理解的東西，那時每天在那邊劃線

    3. 接下來有一段時間的空白，大概就是在學順勢操作吧，紅買黑賣那種線

    4. 有段時間也看主力籌碼

    5. 前幾年又去學了選擇權賣方交易美股，對選擇權倒是有了些認識，可惜還是沒有繼續

    6. 後來在玩股網看到了醉大的績效，去上了課學習了結構理論，以為可以有一點作為了結果不是原來所想的

策略管理系統的再思考

        策略管理系統一直是我想要去完成的東西，之前嘗試了一陣子可能是因為用實單在試的關係，很多東西愈調愈差，結果反而是自己的信心不足，這兩天又重新的思考了一下當時的做法，發現自己是害怕反覆不斷的調整部位所造成的成本，但是卻似乎因此而將策略管理的重點給忽略了，重點在將不好的權重調降，好的權重調升，調整原本就是必要的成本，應該要去承認它，而且除非自己的 9 支策略全部失效，不然，預估的風險並不會發生的。

        所以，調整的時機固定下來就好，目前大概就是評估是用策略變動時+尾盤調整，或是只策略變動時調整尾盤不調整，還是剩下來的就只是風險放大罷了，至少風險是可以預估的而不是像 MDD 是參考用的。